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东方量化多策略混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

时间:2022-05-13 17:40 来源:未知   点击:

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日。 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 金融资产和金融负债的分类 金融工具,是指形成本基金的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2)持有至到期投资;(3)贷款和应收款项;(4)可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本;股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2)债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3)权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量,成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 (6)卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 (7)同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后,逐日确认债券利息收入。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的,按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下: (1)股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票,根据2017年9月5日中国证监会发布的【2017】13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容:如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价,如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (2)债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券,按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 (3)权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证,上市日前,分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 (4)资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 (5)同业存单根据其交易场所,采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 (2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 (3)公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 (4)其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提并确认。 (2)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提并确认。 (3)卖出回购金融资产利息支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提并确认。 (4)交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用,在发生时按照确定的金额计入交易费用。 (5)其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务,转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 8,580,347.57 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计: 8,580,347.57 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,931,062.09 49,906,708.95 -1,024,353.14 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,931,062.09 49,906,708.95 -1,024,353.14 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 1,580.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 212.76 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.75 合计 1,799.75 注:其他为应收结算保证金利息。 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 132,065.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 132,065.79 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 29.81 预提费用 72,125.19 合计 72,155.00 注:预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 330,005,184.34 330,005,184.34 本期申购 1,117,862.36 1,117,862.36 本期赎回(以-号填列) -269,561,752.15 -269,561,752.15 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以-号填列) - - 本期末 61,561,294.55 61,561,294.55 注:本期申购包含基金转换入份额;本期赎回包含基金转换出份额。 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -1,248,052.00 -1,024,353.14 -2,272,405.14 本期基金份额交易产生的变动数 -722,796.11 153,428.74 -569,367.37 其中:基金申购款 -6,167.18 -23,277.62 -29,444.80 基金赎回款 -716,628.93 176,706.36 -539,922.57 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,970,848.11 -870,924.40 -2,841,772.51 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 活期存款利息收入 169,692.62 定期存款利息收入 321,353.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,222.19 其他 31.47 合计 495,299.61 注:其他为结算保证金利息收入。 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 卖出股票成交总额 44,060,285.20 减:卖出股票成本总额 46,850,934.33 买卖股票差价收入 -2,790,649.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 601,782.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 601,782.43 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 1.交易性金融资产 -1,024,353.14 ——股票投资 -1,024,353.14 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,024,353.14 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 基金赎回费收入 1,305,842.11 基金转换费收入 1,224.84 合计 1,307,066.95 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 交易所市场交易费用 188,689.31 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 188,689.31 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 审计费用 22,667.88 信息披露费 49,457.31 银行汇划费用 8,473.22 合计 80,598.41 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期间未发生与关联方的佣金费用,期末无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 663,198.43 其中:支付销售机构的客户维护费 342,668.29 注:①计提标准:本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 110,533.11 注:①计提标准:本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年2月22日(基金合同生效日)至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 8,580,347.57 495,299.61 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 49,906,708.95 84.54 其中:股票 49,906,708.95 84.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,105,638.76 15.43 8 其他各项资产 18,426.20 0.03 9 合计 59,030,773.91 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 932,213.00 1.59 B 采矿业 2,567,194.00 4.37 C 制造业 29,622,247.30 50.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,503,642.00 2.56 E 建筑业 952,021.60 1.62 F 批发和零售业 2,948,569.25 5.02 G 交通运输、仓储和邮政业 844,974.00 1.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,714,029.50 4.62 J 金融业 815,662.00 1.39 K 房地产业 3,571,751.00 6.08 L 租赁和商务服务业 1,010,212.30 1.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,886.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 1,975,575.00 3.36 S 综合 436,732.00 0.74 合计 49,906,708.95 84.99 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600639 浦东金桥 78,100 1,262,877.00 2.15 2 000999 华润三九 40,000 1,173,600.00 2.00 3 603160 汇顶科技 8,100 1,124,280.00 1.91 4 300274 阳光电源 100,400 938,740.00 1.60 5 000528 柳工 137,500 915,750.00 1.56 6 600376 首开股份 101,800 909,074.00 1.55 7 002635 安洁科技 62,900 848,521.00 1.45 8 000877 天山股份 71,000 825,020.00 1.41 9 002250 联化科技 73,300 812,897.00 1.38 10 002818 富森美 61,610 790,456.30 1.35 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600021 上海电力 1,506,834.06 2.57 2 000999 华润三九 1,366,383.00 2.33 3 000528 柳工 1,287,695.00 2.19 4 600639 浦东金桥 1,245,342.00 2.12 5 603766 隆鑫通用 1,230,581.75 2.10 6 002414 高德红外 1,199,042.00 2.04 7 300274 阳光电源 1,151,868.00 1.96 8 002463 沪电股份 1,141,341.00 1.94 9 600729 重庆百货 1,126,876.10 1.92 10 002818 富森美 1,067,113.90 1.82 11 603160 汇顶科技 1,065,293.00 1.81 12 600376 首开股份 1,052,443.00 1.79 13 002745 木林森 1,024,483.00 1.74 14 600655 豫园股份 1,021,572.36 1.74 15 000049 德赛电池 1,014,986.00 1.73 16 601872 招商轮船 1,012,896.00 1.72 17 600777 新潮能源 1,005,266.00 1.71 18 000877 天山股份 980,021.00 1.67 19 601717 郑煤机 975,516.00 1.66 20 601100 恒立液压 957,408.80 1.63 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 002463 沪电股份 973,018.00 1.66 2 600655 豫园股份 942,846.00 1.61 3 600021 上海电力 876,597.00 1.49 4 603766 隆鑫通用 691,499.00 1.18 5 600673 东阳光 683,151.00 1.16 6 300199 翰宇药业 670,118.00 1.14 7 600643 爱建集团 649,296.00 1.11 8 002745 木林森 621,432.00 1.06 9 000547 航天发展 613,003.00 1.04 10 000671 阳光城 604,111.00 1.03 11 601100 恒立液压 563,273.68 0.96 12 600820 隧道股份 520,296.00 0.89 13 601717 郑煤机 503,548.00 0.86 14 000417 合肥百货 480,303.00 0.82 15 601900 南方传媒 473,706.00 0.81 16 600777 新潮能源 473,649.00 0.81 17 002444 巨星科技 471,865.00 0.80 18 600056 中国医药 469,355.00 0.80 19 002242 九阳股份 466,716.00 0.79 20 601168 西部矿业 462,400.00 0.79 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 97,781,996.42 卖出股票收入(成交)总额 44,060,285.20 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的阳光电源(300274)于2019年04月12日公告,公司由于违反《创业板股票上市规则(2014年修订)》及《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》,被要求整改。主要违法违规事实:2019年3月29日,公司披露了经董事会审议的《关于公司2019年度日常关联交易预计和过往关联交易确认的议案》及相关公告,公司及控股子公司2017年,2018年与关联方三星阳光(合肥)储能电池有限公司发生的日常关联交易金额分别达到8,074.02万元,28,439.98万元,未及时履行审议程序及信息披露义务. 本基金所持有的安洁科技(002635)于2018年07月15日公告,深交所对苏州安洁科技股份有限公司予以监管关注。主要违法违规事实:2017年10月27日,公司披露2017年第三季度报告,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为5.03亿元至6.19亿元.2018年2月6日,公司披露2017年度业绩快报,预计2017年度净利润为5.16亿元.2018年4月12日,公司披露2017年度经审计的净利润为3.91亿元.公司披露的2017年度业绩预告和业绩快报净利润数据与2017年度经审计的净利润存在较大差异。 本基金所持有的联化科技(002250)于2018年09月17日公告,江苏省环保厅要求公司:1,对需要配套建设的环境保护设施未经验收,年产300吨E9260,350吨J290,2000吨DFEE和1000吨联苯醇生产项目(年产350吨J290,1000吨联苯醇未建设)即投入生产的行为,责令在收到本处罚决定书之日起3个月内改正,罚款陆拾万元.2,对需要配套建设的环境保护设施未经验收,年产500吨JG303生产线技术改造项目即投入生产的行为,责令在收到本处罚决定书之日起3个月内改正,罚款陆拾万元.合计罚款壹佰贰拾万元。主要违法违规事实:2018年5月21日,江苏省环境保护厅执法人员检查发现盐城联化有以下环境违法行为:1,年产300吨E9260,350吨J290,2000吨DFEE和1000吨联苯醇生产项目(年产350吨J290,1000吨联苯醇未建设)为编制环境影响报告书的建设项目,该项目需要配套建设的环境保护设施已建成,但至今未经验收.该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款规定.2,年产500吨JG303生产线技术改造项目为编制环境影响报告书的建设项目,该项目需要配套建设的环境保护设施已建成,但至今未经验收.该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款规定. 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于基本面量化选股模型,考虑成长性好,估值偏低,盈利质量较高的优质股票,上述公司符合选股要求。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,626.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,799.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,426.20 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 827 74,439.29 2,629,332.66 4.27% 58,931,961.89 95.73% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10.90 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2019年2月22日)基金份额总额 330,005,184.34 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,117,862.36 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 269,561,752.15 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - 本报告期期末基金份额总额 61,561,294.55 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。 2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券股份有限公司 2 141,807,847.62 100.00% 132,065.79 100.00% - 兴业证券股份有限公司 2 - - - - - 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券有限公司 2 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 2 - - - - - 注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 (3)本报告期内,本基金新增10个交易单元,分别是光大证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个,兴业证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个,长江证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个,申万宏源证券有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个,太平洋证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券股份有限公司 - - 150,000,000.00 38.98% - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - 234,800,000.00 61.02% - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 东方基金管理有限责任公司 2019年8月27日

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